Software de gestión AIFM Expert

de pruebade cálculos

El software Opture AIFM Expert se basa en el software Opture AIFM Advanced e incluye también modelos de optimización para optimizar la posición de riesgo-rentabilidad del FIA/GFIA, las medidas de mitigación del riesgo y la asignación de activos. Las optimizaciones se llevan a cabo sobre la base de las funciones y rentabilidades objetivo predefinidas y específicas del cliente que se definen junto con los clientes. La frontera eficiente calculada ilustra la posición óptima de riesgo-rentabilidad y/o las carteras de inversión que representan la parte eficiente del espectro de riesgo-rentabilidad. Esta optimización de la cartera es relevante para la gestión orientada al valor del FIA/GFIA por razones estratégicas y financieras. Características Software profesional de GR Cumplimiento de los requisitos del GFIA-D Cálculo de KRI y límites de riesgo Simulaciones de pruebas de tensión Separación funcional implementada Profes. Modelos y métodos de GR Informes actualizados automáticamente Función de distribución y KRI Opture calcula todos los indicadores clave de riesgo (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, etc.) para los FIA individuales y a nivel de la sociedad gestora de capital (KVG) para cualquier nivel de confianza, entre otras cosas, como base para el cálculo de los límites de riesgo. Matriz rentabilidad-riesgo La matriz de riesgo-rentabilidad muestra cuánto riesgo se incluye en la rentabilidad prevista por FIA. Este dato clave es pertinente tanto para los inversores como para la gestión orientada al valor a nivel del FIA y del GFIA. Frontera eficiente La frontera eficiente muestra el FIA a nivel de GFIA y/o los activos individuales relacionados con un FIA que cubren la parte más eficiente y/o óptima del espectro riesgo-rentabilidad.